Bollinger Bånd Kode

MetaTrader 4 - Indikatorer. Bollinger Bands, BB-indikator for MetaTrader 4.Bollinger Bands Teknisk indikator BB ligner på konvolutter Den eneste forskjellen er at båndene i konvoluttene er plottet fast avstand fra det bevegelige gjennomsnittet mens Bollinger Bands er plottet et visst antall standardavvik vekk fra det. Standardavviket er et volatilitetsmål, og derfor tilpasser Bollinger Bands seg til markedsforholdene. Når markedene blir mer volatile vokser bandene og de trekker seg under mindre volatile perioder. Bollinger Bands er vanligvis plottet på prisdiagrammet, men de kan også legges til indikatordiagrammet Tilpassede indikatorer På samme måte som i konvoluttene, er tolkningen av Bollinger Bands basert på det faktum at prisene pleier å forbli mellom topp - og bunnlinjen av båndene En karakteristisk egenskap ved Bollinger Band-indikatoren er dens variable bredde på grunn av prisens volatilitet i perioder med betydelig pr isendringer, dvs. høy volatilitet, bandene vokser og gir mye plass til prisene skal bevege seg i. Under stillingsperioder, eller perioder med lav volatilitet, samarbeider bandet med å holde prisene innenfor sine grenser. Følgende trekk er spesielt for Bollinger Band. brå endringer i priser har en tendens til å skje etter at bandet har gått på grunn av nedgang i volatiliteten. Hvis prisene går gjennom øvre bånd, er det fortsatt en fortsettelse av den nåværende trenden. Hvis pikene og hulene utenfor bandet etterfølges av pikes og hull i innsiden av bandet, kan en omvendt trend oppstå. Prisbevegelsen som har startet fra en av båndets linjer, kommer vanligvis motsatt. Den siste observasjonen er nyttig for å forutse prisguideposter. Bollingerbånd er dannet av tre linjer Midtlinjen ML er en vanlig Moving Average. ML SUM CLOSE, N N. Øverste linje, TL, er den samme som mellomlinjen et visst antall standardavvik D høyere enn ML. TL ML D StdDev. Bunnlinjen BL er midtlinjen forskyvet med samme antall standardavvik. ML ML StdDev. N er antall perioder som brukes i beregning. SMA Enkel Flytende Gjennomsnitt. StdDev betyr Standardavvik. StdDev SQRT SUM LUKT SMA CLOSE, N 2, N N. It anbefales å bruke 20-punkts enkeltflytende gjennomsnitt som mellomlinjen, og plotte topp - og bunnlinjer to standardavvik fra den. Dessuten er glidende gjennomsnitt på mindre enn 10 perioder av liten effekt. Teknisk indikatorbeskrivelse. Full beskrivelse av Bollinger BandsBB er tilgjengelig i den tekniske analysen Bollinger Bands. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen nær kanten av konvolutten som vi er interessert i De er en av de mest kraftfulle konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de, som det vanligvis antas, gir absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Hva de gjør er svar t hans stående spørsmål om hvorvidt prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i The Fortjeneste Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattete konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utvikling i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, som konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned av et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen som er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er en 21- dag enkel glidende gjennomsnitt Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21-dagers gjennomsnittene og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder fremfor det intuitive eller løpende dom-valg-tilnærming som tidligere ble brukt, foreslo at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Fig. 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han holdt fast i 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholder 85 av dataene Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt vil øvre båndbredde ekspandere og lavere bandbredde vil trekke seg motsatte Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare forandres den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabletten. Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til tr ading bands Jeg testet noen antall volatilitetsmålinger før du valgte standardavviket som metoden for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I hovedsak er du ved å bruke bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnittsramme. Tidsrammen for beregningene er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig T han veide tett, høyt lavt tett nært 4, er et annet For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomlang sikt, men kort - Terminsapplikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellomliggende trenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for valgt tid ramme Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigeringen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder gjør en og en tiendedel jobb ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10- dag SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant alt ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange handelsmenn bruker dem på en intradag basis. Øvre og nedre band Handelsbånd svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelskretser gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversold stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, selge og fortsette signaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene bekrefter øvre bånd og indikatorhandling, er det ingen selger s ignal er generert På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i virkeligheten. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i båndene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ingen krav til den andre toppens posisjon i forhold til første topp, bare i forhold til båndene Dette hjelper ofte med å spotte topper der den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fokusert bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være med stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier e 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under nedre båndet. close - lower band. upper bånd - lavere bånd. Indikator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling På en stor press ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til noe lavere prisnivå etter en rally, b faller bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandlinger innen bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, som det gjorde ikke noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Opptaksbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig båndbredde, en annen indikator utledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. markedet starter oftest i feil retning etter at bandene er strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. Multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen, ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og endringshastighet antas alle var de rived fra sluttkurs og brukt lignende tidspaneler ville ikke Her er imidlertid tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. Med indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres for å produsere Endelig et godt valg Endelig, prisintervall og volum kombinere for å produsere pengestrøm igjen Et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også MACD kunne bli erstattet med RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være kolinært med bandene selv i bestemte tidsrammer. The bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinært med h den første Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fullt adaptive handelsbånd. Følgende regler som omhandler bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt om mest ofte og vår erfaring i løpet av 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling Å komme til strenge kjøp og salg av beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, stemning, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel , en momentumindikator kan utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klarhet ify rene pris mønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare at, merker ikke signaler En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal En tag av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen og gjør det gå oppover Bollinger-båndet og nedover det nedre Bollinger-båndet. Løsninger utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for noen gitt markedsoppgave kan være forskjellig. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det skal i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengt Antallet av standardavvik må økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som utløper baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke - normal og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95 , av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. oppstod av behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger B ands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig ved å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematisk handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for overbandet og nedre båndet The Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Bollinger Bands i action. Learn hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band regler. Oppgi for å motta anledning al emails om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende Utsiktene for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternt er sterkt, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke eksisterende. Gjennomgang i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish oppfatning ikke er i nærheten av å være universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende interesse priser, synes ikke å være i stand til å få noen trekkraft.