Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker Dette Bollinger Bands dynamiske natur betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth diskuteres. i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. En enkel glidende gjennomsnitt blir brukt fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt utseendet - back-perioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre bandene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår at standardavviksmultiplikatoren økes til 2 1 for en 50-årig SMA og reduserer standard devi ation multiplikator til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre laven er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under nedre bånd. For det andre, det er en sprette mot midtbanen. Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne laven holder over underbåndet. Evnen å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjen en reaksjon lo w i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar lavt og holdt over nedre bandet Selv om 5 februar spike lavt brøt nedre bandet, Bollinger Bands beregnes ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene. Fjerde var aksjen økt med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket utover bunnene Doble topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høy kan være høy r eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høyt over Øverste bandet For det andre er det en tilbaketrekning mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høyt, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå øvre bandet, viser svak momentum, som kan foreshadow en trend reversering Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og så et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Merk også at MACD dannet en beari sh divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen overgikk øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, aksjen flyttet til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for bevegelsen, gikk prisen ikke over det øvre bandet. Dette blinket et advarselsskilt. Børsen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, Bevegelser som berører eller overskrider båndene er ikke signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens en skarp bevegelse til nedre båndet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpte forhold kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrend. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-tiden Enkelt glidende gjennomsnitt Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, signaliserer starten på en uptrend. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også Vanlige for at prisene aldri kommer til det laveste bandet under en opptrinn. Den 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merke av øvre bånd. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukke over øvre bandet i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svak Ness Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september. APD stengte generelt over overbandet på minst fem ganger i løpet av en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten av en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet Uptrend CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og lukket under underbåndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. t pause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. En bevegelse over 100 er overkjøpt. En bevegelse tilbake under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden rødt piler Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger har båndene bør inneholde 88-89 av pris handling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk, prisene er relativt høye når over øvre bånd og relativt lavt når under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selger signal Likeledes bør relativt lav ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å bli brukt som tand alene verktøy Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt glidende gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av en pris plot Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametere stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Using Bollinger Band Bands for å måle Trends. Bollinger Bands er en av de mest pop ular tekniske indikatorer for handelsmenn i alle finansielle markeder om investorer handler aksjer, obligasjoner eller valutakurs FX Mange selgere bruker Bollinger Bands til å bestemme overkjøpte og oversoldte nivåer, og selger når en pris berører det øvre Bollinger Band og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band I rekkefølgebundne markeder fungerer denne teknikken godt, da prisene går mellom de to bandene som baller som spretter av vegger på en racquetballbane. Bollinger Bands gir imidlertid ikke nøyaktig kjøps - og salgssignaler. Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kom inn la oss ta en titt. problemet med bollinger bands. As john bollinger var først å anerkjenne merker av bandene er bare at koder, ikke signaler en tag av øvre bollinger band er ikke i seg selv et selgesignal en tag av det nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og går i bandet. I disse markedene handler handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen e står overfor en uhyggelig serie stopper eller verre, et stadig større flytende tap som prisen beveger seg lenger og lenger vekk fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven vi må først spørre om hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i trading er at prisene varierer 80 av tiden. Som mange clichs inneholder denne en god mengde sannhet siden Markeder for det meste konsolidere som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne. Derfor er det ikke så lett å handle dem som det ser ut til å se på pris på denne måten, da kan vi definere trenden som avvik fra normområdet. Bollinger Band formel består av av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevning Periode m Antall Standard Avvik SD SD Standard Avvik over Siste n Perioder Typisk Pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. At kjernen måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen til at de kan være svært nyttige ved å diagnostisere trenden Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett bruker parameteren 1 standardavvik, og den andre bruker den typiske innstillingen av 2 standardavvik kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD vekk fra mener trenden er oppe, kan vi derfor definere den kanalen som Kjøpssone Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i selgesonen. Endelig, hvis prisen satser mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det s i ingen manns land. En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidende og kontraherende som volatilitet øker og avtar. Derfor øker båndene naturlig og smal i synkronisering med prishandling, noe som skaper en meget nøyaktig tr Ending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band kanaler viser trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band band, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trend handelsfolk som søker å utnytte momentum og falme handelsfolk som liker å dra nytte av trendutmattelse. Tilbake tilbake til AUD USD-diagrammet like over, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i kjøpesonen. De vil da kunne holde seg i trend som Bollinger Bandbånd innkapsler mesteparten av prisaktiviteten til den massive oppflyttingen. Hva ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt handler, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpesonen. Bruke 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset blir rødt. Årsaken til den andre betingelsen på er for å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend med en rask bevisbevis til nedgangen som knuses tilbake til kjøpesonen ved slutten av handelsperioden. Merk hvordan i nærværende diagram handleren kan holde seg med flytte for det meste av opptrenden som bare kommer ut når prisen begynner å konsolidere på toppen av det nye området. Farge 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-bånd kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trenden utmattelse ved å velge sving i pris Merk imidlertid at mottrenden handel krever langt større feilmarginer som trender vil ofte gjøre flere forsøk på å fortsette før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann bruker Bollinger Band-båndene være i stand til raskt å diagnostisere det første hintet av trenden svakhet Etter å ha sett prisene faller ut av trenden, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen av øvre Bol linger Band Men hvor å stoppe Å sette det rett over svinghøyet vil praktisk talt forsikre handelsmannen om en stopp-out, da prisen ofte gjør mange bevisst forays til toppen av serien, med kjøpere som prøver å forlenge trenden. Her er hvor Volatilitetsegenskapen til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen. Ved å måle bredden på det ingen manns landområde, som ganske enkelt er mellom 1 og 1 SD fra gjennomsnittet, kan næringsdrivende skape en rask og svært effektiv projeksjonssone , som forhindrer ham i å bli stoppet ut på markedsstøy og likevel beskytte sin kapital hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading using Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. Som en av de mest populære tekniske analyseindikatorene , Har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering usin g dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategies.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som er forbudt kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee er laget opp av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Standard Deviation Volatility. Standard Deviation Volatility. Standard Deviation er en statistisk term som måler mengden variabilitet eller spredning rundt en gjennomsnittlig standardavvik er også et mål for volatilitet Generelt er spredning forskjellen mellom den faktiske verdien og den gjennomsnittlige aldersverdien Jo større denne dispersjonen eller variabiliteten er, jo høyere standardavviket Jo mindre denne dispersjonen eller variabiliteten er, desto lavere standardavvik Chartistene kan bruke standardavviket til å måle forventet risiko og bestemme betydningen av visse prisbevegelser. beregner standardavviket for en befolkning som antar at perioder som er involvert representerer hele datasettet, ikke et eksempel fra et større datasett. Beregningstrinnene er som følger. Beregn gjennomsnittlig gjennomsnittlig pris for antall perioder eller observasjoner. Bestem hver periodens avvik lukker mindre gjennomsnittlig pris. Skala hver periode s avvik. Slike de kvadratiske avvikene. Divid denne summen av antall observasjoner. Standardavviket er da lik kvadratroten av det nummeret. Regnearket ovenfor viser et eksempel på en 10-års standardavvik ved bruk av QQQQ-data Legg merke til at 10-års gjennomsnittet beregnes etter 10. periode, og dette gjennomsnittet blir brukt på alle 10 perioder. Å bygge en løpende standardavvik med denne formelen vil være ganske intensiv. Excel har en enklere måte med STDEVP formel Tabellen under viser 10-års standardavviket ved hjelp av denne formelen Her er et Excel-regneark som viser standardavviksberegningene. Standard Dev Standardverdier. Standardavviksverdier er avhengig av prisen på sikkerheten. Verdipapirer med høye priser, for eksempel Google 550, vil ha høyere standardavviksverdier enn verdipapirer med lave priser, for eksempel Intel 22. Disse høyere verdiene er ikke en refleksjon av høyere volatilitet, men snarere en refleksjon av den aktuelle prisen. Standardavviksverdier er vist i forhold som er direkte knyttet til prisen på den underliggende sikkerheten. Historiske standardavviksverdier vil også bli påvirket dersom en sikkerhet opplever en stor prisendring over en periode. En sikkerhet som beveger seg fra 10 til 50, vil mest sannsynlig ha en høyere standardavvik på 50 enn ved 10. I diagrammet ovenfor gjelder venstre skalaen for standardavviket. Google s standardavviksskala strekker seg fra 2 5 til 35, mens Intel-serien går fra 10 til 75 Gjennomsnittlige prisendringer i Google varierer fra 2 5 til 35, mens gjennomsnittsprisendringer avviker i Intel spenner fra 10 cent til 75 cent. rekkeviddeforskjeller kan kartleggere visuelt vurdere volatilitetsendringer for hver sikkerhet. Volatilitet i Intel hentet fra april til juni da standardavviket flyttet over 70 mange ganger. Google opplevde en svingning i volatiliteten i oktober da standardavviket skutt over 30 man måtte dele Standardavviket til sluttkursen for å sammenligne volatiliteten for de to verdipapirene. Sammenlignbare forventninger. Den nåværende verdien av standardavviket kan brukes til å estimere betydningen av et trekk eller sette forventninger. Dette forutsetter at prisendringer normalt fordeles med en klassiker klokkekurve Selv om prisendringer for verdipapirer ikke alltid er normalt fordelt, kan kartleggere fortsatt bruke vanlige retningslinjer for distribusjon til å måle betydningen av en prisbevegelse. I en normal fordeling faller 68 av observasjonene innenfor ett standardavvik 95 av observasjonene faller innenfor to standardavvik 99 7 av observasjonene faller innenfor tre standard avvik Ved å bruke disse retningslinjene kan handelsmenn anslå betydningen av en prisbevegelse Et trekk som er større enn en standardavvik, vil vise over gjennomsnittlig styrke eller svakhet, avhengig av retningen av bevegelsen. Tabellen over viser Microsoft MSFT med en 21-dagers standardavvik i indikatorvinduet Det er rundt 21 handelsdager i en måned og den månedlige standardavviket var 88 på den siste dagen. I en normal fordeling bør 68 av de 21 observasjonene vise en prisendring mindre enn 88 cent. 95 av de 21 observasjonene skulle vise en prisendring på mindre enn 1 76 cent 2 x 88 eller to standardavvik 99 7 av observasjonene bør vise en prisendring på mindre enn 2 64 3 x 88 eller tre standardavvik Prisendringer som var 1,2 eller 3 standardavvik ville betraktes som bemerkelsesverdig. 21-dagers standardavviket er fortsatt ganske variabel da den svingte mellom 32 og 88 fra midten av august til midten av desember. Et 250-dagers glidende gjennomsnitt kan brukes for å glatte indikatoren eller og finn et gjennomsnitt som er rundt 68 cent. Prisbevegelser større enn 68 cent var større enn den 250-dagers SMA av 21-dagers standardavviket. Disse over gjennomsnittlige prisbevegelsene indikerer økt interesse som kan foreskygge en trendendring eller markere en breakout . Standardavviket er et statistisk mål for volatilitet. Disse verdiene gir diagrammer et estimat for forventede prisbevegelser. Prisene beveger seg over standardavviket over gjennomsnittlig styrke eller svakhet. Standardavviket brukes også med andre indikatorer, for eksempel Bollinger Bands. Disse bandene er angitt 2 standardavvik over og under et bevegelig gjennomsnittsrør. Flyt som overstiger båndene, anses å være signifikante nok til å rettferdiggjøre oppmerksomhet. Som med alle indikatorer bør standardavviket brukes sammen med andre analysverktøy, for eksempel momentumoscillatorer eller diagrammønstre. Standard Avvik og SharpCharts. Standardavviket er tilgjengelig som en indikator i SharpCharts med en defaul t-parameter på 10 Denne parameteren kan endres i henhold til analysebehov. Omfattende, 21 dager tilsvarer en måned, 63 dager tilsvarer ett kvartal og 250 dager er lik ett år. Standardavviket kan også brukes på ukentlige eller månedlige diagrammer. Indikatorer kan brukes til standardavviket ved å klikke på avanserte alternativer og deretter legge til et overlegg Klikk her for et live diagram med standardavviket.
No comments:
Post a Comment